“幾家國有航司,最近正在和高盛接。高盛給他們推銷了一套很複雜的燃油套保方案。方案做得很漂亮——零本,上不封頂,PPT做了足足八十頁,EXCEL模型麻麻全是希臘字母。
我們系的一些同志,被那些花裡胡哨的數學模型和華爾街的金字招牌給繞進去了,覺得這是個千載難逢的好機會。”
“我看過那份方案。”
王文遠搖了搖頭,眉頭微蹙,眼角的魚尾紋在一起,
“我不是做衍生品的,但我跟那群洋鬼子打過好幾次道。那東西看起來不對勁——太緻了,太完了。
但我手底下的研究員,用各種歷史回測資料和蒙特卡模擬向我證明它是安全的,說VaR值控制在合理範圍。”
他頓了頓,語氣裡帶上了一無奈:
“可我信不過那些數字。”
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